1.Транзакционные затраты. Недостаточно жесткое предположение является поправка на реальные комиссионные, которые затраты при тестировании системы. Комиссионные объясняют лишь часть транзакционных затрат. Другая не менее реальная затрата — это разница между теоретической ценой исполнения и действительной ценой выполнения приказа - если кто-то тестирует систему и предполагает совершение сделок по цене закрытия, используя среднюю точку диапазона закрытия, это может не оказаться реалистичным предположением.
2. Остановка торгов. Компьютерная торговая система совершает сделки при получении каждого сигнала. Однако в реальном мире веши не настолько просты. Инагда может случиться так, что ис-полнение не будет возможным, поскольку торги остановлены из-за максимального допустимого изменения цены. В такой ситуации, результаты, полученные на бумаге, могут значительно превосходить реальную результативность.
Супер интересно, читаю с удовольствием.
ОтветитьУдалитьОчень интересно! Я тоже читаю с удовольствием. Поздравляем!
УдалитьМне тоже интирисно!
ОтветитьУдалитьОчень полезно!
ОтветитьУдалитьЛюбопитно - спасибо!
ОтветитьУдалить